지수를 이기는 주식투자 방법 | 실전투자 퀀터스 : 서막

 

목차

 

 

 

 

안녕하세요, 퀀터스 엠버서더로 활동 중인 Aktie입니다.

 

퀀터스에서 만든 전략을 약 2분기 [약 6개월] 가량 모의투자를 진행하였는데요, 2023년 4분기 ~ 2024년 1분기 모두 힘든 시기임에도 좋은 성과를 보여줘서 실전투자를 진행하게 되었습니다.

 

앞으로 다양한 콘텐츠를 소개하고자 이렇게 퀀터스 실전투자 관련글을 작성하게 되었습니다.

 

※ 투자는 정답이 없습니다. 저는 이렇게 투자합니다 하고 안내하는 글임을 알립니다.

 

 

실전투자 [기간 12일]

 

 

제롬 파월

2023년 말 2024년에는 금리인하를 할 것이라고, 기대감이 많아서 그때까지 기다렸다가 퀀터스 실전투자를 시작해 보자라고 생각을 하였는데요, 하지만 막상 2024년이 되면서 FED에서는 금리인하는 꽤 시간이 걸릴 것이다. 라는 멘트를 계속 흘리고 있어, 결국 금리인하까지 기다리지 못하고 퀀터스에서 만든 전략에 투자를 진행하고 있습니다.

 

• 투자 기간 2024.05.02 ~ 2024.05.14
• 투자금액 : 78,478
• 보유금액 : 79,646
• 수익률 : + 1.5% 

Why.. 소액으로 투자하시나요..?

왜 의미없는 10만 원도 안 되는 소액으로 투자하냐는 말에는 간단하게 말씀드릴 수 있습니다. 원래 제가 사용했던 블로그에서 퀀터스에 관한 이야기를 몇 개를 작성해 보았는데요, 이때 리밸런싱에 대한 글을 쓴 적이 있습니다.

 

아래글을 확인해보면, 퀀터스 리밸런싱 시기를 쉽게 파악할 수 있습니다. 

 

다시 본론으로 넘어와 저의 전략은 분기전략인데요, 5월 31일에 2분기 데이터가 퀀터스에 업데이트가 되기 때문에 이 번 투자는 5월 31일까지만 유지하고 전량매도하기 때문에 의미 없는 소액으로 투자하고 있습니다.

 

퀀터스 리밸런싱 시기는..?

퀀터스 _ 분기 리밸런싱 시기는 언제일까..?

 

지수 대비 퀀터스 전략은..?

 

• 기간 : 2024년 5월 2일 ~ 2024년 5월 14일 
• 나스닥 : + 4.3%
• S&P500 : +3.9%
• 내 전략 : +1.5%

 

아직 무의미한 기록이지만, 12일 기록으로 보았을 때 저의 전략은 지수보다 많이 약한 전략인 게 맞습니다. 그렇다면 왜 퀀터스 전략을 이용하는지에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

Why 지수보다 안 좋은 전략을..?

전략

 

퀀터스에서 전략을 추출하면 위의 이미지처럼 지수와 비교하여 성과들이 나오는데요. 퀀트투자에 처음 접하시는 분들은 저 영어들이 무슨 의미를 하는지 이해하시길 어려우실 겁니다. 퀀트 용어에 대해서는 "퀀트 용어 설명"란에 적어놨으니 참고 부탁드립니다.

 

CARG [연평균수익률]이 지수대비 약 53%가 뛰어나고, MDD [최대하락률] 또한 지수대비 16%가 높기 때문에 더 안전한 투자 전략이라고 볼 수 있습니다.

 

성과

MTD(월초 대비 증감률)과 YTD(연초 대비 증감률)은 지수 대비 약하지만, 나머지의 성과들은 지수보다 훨씬 뛰어나다는 걸 볼 수 있는데요, 이러한 점에서 퀀터스에서 만든 전략이 지수 대비 훌륭하기 때문에 이 전략에 투자하고 있는 이유가 되겠습니다.

 

퀀터스 전략 보유 현황은..?

계좌 잔고

 

미국 주식을 하시는 분들이라도 저 9개의 종목은 다들 처음 보는 종목이실 텐데요, 그 이유는 이 전략은 소형 주을 투자하는 전략이기 때문입니다.

 

여러분 그거 아시나요..?

대형주보다 소형주가 더 수익률이 나기 좋다는 걸 아시나요...? 퀀트 투자를 하시는 분들이라면 바로 이해하시는 분들도 계시겠지만, 퀀트투자를 처음 접하시는 분들이라면 "엥...? 이게 무슨 말이야..?" 하시는 분들도 계실 겁니다. 

 

이 소형주에 대해서는 다음에 한번 포스팅해 보도록 하겠습니다.

 

※ 절대 따라서 구매하시면 안 됩니다. 이 전략은 5/31일 이후 전량매도할 전략입니다.

퀀트 용어 설명

퀀트투자를 처음 접하시는 분들이라면, 용어에 대해 엄청 생소하실 텐데요. 처음 보신다고 생각하고 간단하게 오늘 포스팅에 언급되었던 CARG, Max Drawdown, MTD, YTD에 대해서 설명하도록 하겠습니다.

 

CARG 이란..?

최초 투자한 금액과 투자로부터 발생한 매년 수익을 계속해서 재투자할 때 최초 투자 금액은 최종적으로 복리 개념으로 매년 몇 % 수익이 발생해 왔는가를 계산한 것이 cagr입니다.

cagr은 복리 연 성장률(Compound Annual Growth Rate)을 뜻하는데요, 복리 연 성장률이라는 말 대신 ‘연평균 성장률(또는 연평균 수익률)’이란 단어를 더 많이 씁니다. 성장률은 증가율과 같은 말이니 연평균 증가율이라고도 하죠.

출처: CAGR 계산기: 복리 연 성장률, 연평균 수익률 계산

 

MDD 이란..?

MDD란 maximum drawdown의 약자로, 투자기간 중 전고점 대비 최저점의 최대 하락률을 의미합니다.

 

MTD(Month To Date)  : 월초 대비 증감률

기준은 이번달과 지난달의 특정시점의 수치를 비교한 것으로 그 수치는 연초대비증감률과 동일하게 월초부터 특정시점까지의 값, 그리고 지난달의 월초부터 동일한 특정시점의 수치를 비교한 증감률입니다.

 

YTD(Year To Date)  : 연초 대비 증감률

예) was down 3% YTD (Jan-Oct’ 16/Jan-Oct’ 15) 
연초대비 증감률인데, 올해 연초부터 발표시점까지의 수치, 그리고 작년 연초부터 올해 발표시점과 동일한 시점까지의 수치를 비교한 것입니다. 연초대비증감률이라고만 하면 감이 잘 안 오네요. 연초부터 현재시점까지의 통계를 작년도기준과 비교하는 것으로 보면 될듯하네요.

출처 : YoY, QoQ, MoM, YTD, MTD

 

마무리

지금까지 퀀터스 전략을 투자하는 이유에 대해서 간단하게 블로그를 작성해 보았습니다. 퀀트투자를 처음 하시는 분들에게는 어렵게 설명되었을 거라고 생각이 드는데요. 다음에는 퀀트투자를 처음하시는 분들을 위해 퀀터스를 이용해서 전략을 어떻게 만들고 어떻게 투자를 해야 하는지에 대해서 간단하게 포스팅을 해보려고 합니다.

 

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