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안녕하세요, 게으른 오리입니다.

오늘은 새로운 포트폴리오에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 7월 수익률 인증글을 쓰면서 퀀트킹을 더 이상 사용하지 않고, 젠포트로 넘어간 이유에 대해서 설명해보려고 합니다.

 

※ 주관적인 내용이며, 저의 투자성향임을 밝히는 바입니다.

 

설명을 하기 전에 퀀트킹과 젠포트의 장단점을 먼저 설명해보도록 하겠습니다.

 

1. 퀀트킹 장점

 

A. 간편한 UI

편리하고 직관적 UI가 참 좋은 거 같습니다. 처음 퀀트투자를 접하시는 분들이라면 유용할 수 있습니다. 어떤 업종을 제외할 것인지 그리고 리밸런싱은 어떤 주기로 할 것인지, 어떤 팩터를 이용할 것인지 퀀트투자를 잘 모르는 시는 분들이라도 하나하나 골라보고 필터를 적용해서 하다 보면 누구든지 좋은 포트폴리오를 제작할 수 있습니다.

 

B. 빠른 백테스팅

 

젠포트와 비교하자면, 어마어마한 속도를 보여줍니다 저의 젠포트의 포트폴리오를 백테스팅을 하면 약 20~30분 정도 걸리는 반면 퀀트킹의 경우 약 5초 정도 걸리는 거 같습니다. 빠른 결과를 볼 수 있기에 시간적인 측면에서 매우 좋습니다. 

 

2. 퀀트킹의 단점

 

 

첫 번째, 유료

 

[2022.08.15일 기준] 현재 환율 1달러 = 1306원

 

퀀트킹의 경우 1년에 약 21만 원 정도의 운용비용이 필요로 합니다. 어떻게 보면 적은 금액이긴 하지만 부담되는 사람은 부담이 될 수 있는 금액입니다. 그리고 리밸런싱을 분기별로 한다면 퀀트킹을 사용하는 것은 약 3개월에 한 번 정도 이용할까 말까입니다. 

 

더 좋은 포트폴리오를 만들기 위해서 매일 백테스팅을 하기에는 매우 좋은 프로그램인것은 확실합니다.

 

두 번째, 투자성향이 맞지 않는다.

 

첫 번째에서 말한 거와 마찬가지로 분기별 리밸런싱을 한다면 그 포트를 3개월 유지해야 한다는 소리입니다. 그 소리는 그 3개월 동안 코로나 혹은 인플레이션과 같은 시장 약세의 시장이 있다면 융단폭격을 피할 수 없다는 소리입니다.

 

그렇기에 MDD가 매우 중요합니다. 매우 저에게 크게 와닿는것은 바로 단타 포트폴리오를 만들 수 없다는 것입니다. 이게 저에게 제일 중요한 포인트였습니다.

 

3. 젠포트의 장점

 

A. 정말 다양한 투자방법

다양한 투자 방법들이 존재한다. 퀀트킹과 마찬가지로 벨류, 성장성, 안정성은 당연하고 그 외에는 차트적인 엔벨로프, 일목균형표, RSI, 스토캐스틱 그 외에도 다양한 방법들이 존재합니다.

 

이러한 방법들을 이용하여, 단기적인 포트폴리오는 물론 중기, 장기 포트폴리오를 다양하게 자신의 입맛에 맞게 구축할 수 있습니다.

 

B. 무료

 

정확하게 말하자면, 유료이나 하지만 무료로 보는게 맞을 정도의 혜자스러움이 있습니다. 젠포트의 카페를 잘 이용하다 보면 백테스팅을 할 수 있는 이용권을 뿌려주기 때문입니다.

 

그리고 젠포트에서 발간한 책을 구매하면 또 백테스팅을 할 수 있는 이용권을 줍니다. 저 또한 이걸 이용하여 저만의 포트폴리오를 구축하였습니다.

 

C. 자동매매

 

퀀트킹 또한 자동매매는 존재합니다. 하지만 퀀트킹은 1 계좌만 운용이 되기 때문에 포트폴리오 분산투자가 조금 어렵습니다. 하지만 젠 포트는 무료로 3개의 포트폴리오를 운용할 수 있게 해 주기 때문에 분산투자에 있어 참 좋습니다. MDD를 낮출 수 있는 큰 방법이죠. 유료로 결제한다면 더욱 많은 포트폴리오를 운용하실 수 있습니다.

 

4. 젠포트의 단점

 

A. 어려운 조건식

 

{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3}) > 0 이 조건식을 보면 처음 접하는 유저라면 이게 뭐지..라는 생각이 딱 들 수밖에 없습니다. 간단하게 풀이하다면 코스닥 지수 종가가 3일 코스닥 이동평균선 위에 있을 때라는 말입니다.

 

젠포트를 처음 접하시는 분들이라면 매우 혼란스럽고 진입장벽을 딱 느낄 것입니다 저 또한 처음에는 어떻게 해야 하는 건지 몰라 약 200~300번의 백테스팅으로 첫 포트폴리오를 만들었으니깐요. 이건 책을 사서 공부하며 이곳저곳 인터넷을 뒤져보면서 공부하는 방법밖에 없습니다. 뉴지스탁에서 자체 운영하는 유튜브도 도움이 됩니다.

 

B. 느린 백테스팅

 

"C. 자동매매" 의 사진 중에 어도비라는 포트폴리오를 백테스팅하면 약 30~40분 정도 소유됩니다. 어마어마한 시간을 잡아먹죠.. 조건식이 까다로워서 그렇게 걸리는 것이지만, 퀀트킹의 경우 약 5초면 검증이 완료됩니다. 젠 포트에서 백테스팅 완료하는 시간이 길기 때문에 한 포트폴리오를 구축하는데 시간이 조금 잡아먹히는 경향이 있습니다.

 

하지만 큰 단점은 아닙니다.

 

결론

 

이것은 투자성향의 문제이지 어떤 플랫폼이 더 좋냐가 아닙니다. 퀀트킹을 운용할 때 또한 충분한 수익이 나왔습니다.

 

퀀트킹과 젠포트는 일단 다른 백테스팅이라고 봐야 합니다. 퀀트킹의 경우 기업의 재무제표를 중요 시 하다 보니, 같은 펙터로 백테스팅을 했을 시 젠포트와 결과가 다르게 나올 수 있습니다. 그렇기에 두 플랫폼을 혼합하여 사용하다면, 상관관계를 낮추는데 큰 도움이 되겠죠. 하지만 무작정 포트폴리오를 많이 늘린다면 그만큼 수익금이 줄어들기 때문에 무한하게 포트폴리오를 만들기에는 무리가 있습니다.

 

저는 현재 젠포트에서 2개의 포트폴리오를 운용 중이지만 장기적으로 봤을 때, 투자금이 많아진다면 퀀트킹에서 분기 리밸런싱 하는 포트폴리오를 다시 이용할 계획입니다. 이미 만들어놓은 게 있으니깐요

 

둘 다 좋다! 투자성향에 맞게 이용하라!

 

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