Chapter 2. 검증된 전략 - 백테스트 한달간의 모의투자로 검증완료

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이전 포스팅에서 뇌동매매를 줄일 수 있는 투자전략을 말씀드렸는데요, 저 또한 처음으로 퀀트투자를 시작하는 사람으로서, 검증이 필요하여 한 달간 모의투자를 진행하였는데요. 

 

11월~12월 장은 유난히 금리 상승과 인플레이션의 입김 때문에 변동성이 심했던, 4분기였던 거 같은데요.

저의 새로운 투자전략인 백테스트가 얼마의 수익률을 보이고 있는지 결과와 이야기를 해보려고 합니다. 

 

Chapter 1. 새로운 투자전략 - 백테스트 | 뇌동매매를 줄일 수 있는 방법

Chapter 1. 새로운 투자전략 - 백테스트 | 뇌동매매를 줄일 수 있는 방법

 

백테스트가 무엇인지, 모르시는 분들은 이전 포스팅을 읽어보시면 도움이 되실 겁니다. 백테스트를 처음 접하시는 분들은 무조건 읽으셔야, 아래 글들을 이해 하실 수 있습니다. 그리고, 백테스트의 장단점을 잘 설명해뒀기에, 읽어보신 후 본인의 생각하고 판단하여, 퀀트투자전략을 실행할지 말지 하시면 될 거 같습니다.

 

1. 보안점

 

 

• 2008년 1월부터 2022년 1월까지 운용하였으며, 누적수익률은 19189.9%입니다.
• 종목 수 : 25개 -> 20개로 보안
• 매도수수료 (슬리피지) 1.5%
• 연평균 수익률 25개 종목 (40%) -> 20개 종목 (45.6%) / 5.6% 증가
• MDD(최대낙폭) 25개 종목 (14.5%) -> 20개 종목 (15.8%) / 1.3% 증가
• 리밸런싱 : 반기(6개월)
• 승률은 68.7%, 전체거래 종목 수 689개 중 거래 정지 4종목입니다.

 

※ 슬리피지 란..?

슬리피지는 내가 주문한 가격과 실제 체결된 가격의 차이를 의미합니다. 예를 들어 A주식을 1,000원에 매수하려고 주문했는데 1,100원에 주문이 체결된 경우 100원의 슬리피지가 발생했다고 하죠. 이런 슬리피지는 주식 투자를 하면서 예기치 못한 비용을 발생하게 합니다.

 

※ MDD 란..?

Max DrawDown, Maximum DrawDown의 약자로 DrawDown 중 가장 큰 값을 의미합니다. 최대 낙폭이란 용어로 한국에선 쓰이고 있습니다. 낙폭 중 가장 큰 값이 MDD인 셈이죠.

 

이전 포스팅에서 편입종목 수를 낮춰서 백테스트 해본 결과 연평균 수익률이 5.6% 증가하였습니다. 하지만 MDD가 1.3% 상승하였지만, 수익률이 더 크게 상승하였기에 이 투자전략으로 한달간 모의투자를 진행하였습니다.

 

2. 한달간 모의 투자 수익률

 

 

투자는 11월 말일쯤부터 시작하였습니다. 11월과 12월은 위에서 언급했다시피, 미국 금리인상과 인플레이션 우려로 시장의 변동성이 심했습니다. 그래서 모의투자 시작과 동시에  코스피 시장이 크게 폭락하였습니다.

 

코스피 시장이 하락할땐 퀀트전략은 -1%정도 하락하였으며, 그 후 주식 시장이 다시 상승할때 크게 상승하였습니다. 현재 13.56% 수익중이며, 모의투자가 끝날 때까지 계속 지속할 생각입니다.

 

그렇다면 어떤 종목들이 크게 상승하였고, 작게 상승하였는지 확인해보도록 하겠습니다.

 

 

마이너스인 종목은 단 하나도 없네요, 20개의 종목들이 다 플러스이며, 동일한 비중으로 분배되어있습니다.

그러니깐 5,000만원이 20분배되어 각각 투자되어 있습니다. 그렇기에 한국정보공학이 58.63% 상승하였음에도 큰 수익까진 아닙니다. 개별종목 투자에 비해 한방에 크게 벌 수는 없지만, 그래도 안전하게 투자를 하는거라서 좋은 전략인거 같습니다.

 

이 전략은 소형주 위주에서 저밸류 + 고마진 + 모멘텀을 중요하게 생각하여 뽑은 20개의 종목입니다.

 

※ 이 종목 매수하라는 뜻은 아닙니다.

 

상위 TOP 5 종목

종목	수익률
한국정보공학	+58.63%
셀바스헬스케어	+37.77%
진양폴리	+27.2%
성우전자	+16.55%
유엔젤	+13.9%

 

하위 TOP 5 종목

종목	수익률
시큐브	+0.22%
소프트센	+3.25%
원텍	+4.48%
피델릭스	+5.63%
제이엠티	+5.62%

 

3. 2022년 1월 10일 기준 리밸런싱 종목

 

No	코드번호	종목	주가		No	코드번호	종목	주가
1	094970	제이엠티	\4,045		11	093380	풍강	\4,620
2	079950	인베니아	\2,745		12	085910	네오티스	\5,410
3	072130	유엔젤	\5,450		13	032580	피델릭스	\1,535
4	012620	원일특강	\14,650		14	060380	동양에스텍	\3,785
5	054040	한국컴퓨터	\5,290		15	008110	대동전자	\8,180
6	032680	소프트센	\2,500		16	064480	브리지텍	\6,350
7	081580	성우전자	\3,980		17	048470	대동스틸	\6,250
8	153460	네이블	\7,900		18	131090	시큐브	\1,410
9	010640	진양폴리	\7,610		19	3200000	원텍	\2,685
10	332370	아이디피	\8,350		20	070300	엑스큐어	\4,025

 

리밸런싱이 반기(6개월)이기 때문에, 01월10일 기준으로 6개월 간 보유하시길 바랍니다.

 

• 리밸런싱은 반기 (6개월)
• 동일비중으로 유지

 

이 종목선택은 어디까지 소형주 위주에서 저밸류 + 고마진 + 모멘텀을 위주의 20개의 종목이기 때문에, 급등이나 급락같은 부분은 거의 없을 것이며, 소형주이다보니 거래량이 없을 수도 있습니다. 

 

개별종목 투자와 같은 다이나믹한 재미는 없지만, 대신 뇌동매매가 없기 때문에 더 안전하게 수익을 벌 수 있습니다.

그리고 이전 포스팅에서 언급했지만 인간은 망각은 동물이기 때문에 다른사람이 이 종목을 비추하거나, 욕을 한다면 내가 산 종목이기 때문에 그 사람을 멀리하거나, 고민하게 됩니다. 하지만 퀀트투자와 함께하신다면, 이러한 고민는 사라지겠죠.

 

지금까지 저의 한달간의 모의투자로 검증 된 퀀트투자 전략을 마치면서, 이 글에서 이해가 되지 않는 부분이 있으시다면 이전 포스팅을 한 번 더 읽어보시는걸 추천드리겠습니다.

 

※ 해당 투자는 선택은 본인의 판단이 중요합니다, 저는 개인적 보상을 하지 않습니다.

 

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